OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE (NOTIONNELS) La ventilation des notionnels des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle. 31/12/2023 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total notionnel Instruments de taux d'intérêt 729 175 883 204 469 367 2 081 746 Instruments de devises 0 0 0 0 Autres instruments 0 0 0 0 Sous-total 729 175 883 204 469 367 2 081 746 Opérations de change à terme 2 829 144 2 829 144 Total Notionnel des instruments dérivés de couverture 3 558 319 883 204 469 367 4 910 890 31/12/2022 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total notionnel Instruments de taux d'intérêt 256 928 1 086 752 456 492 4 070 172 Instruments de devises 0 0 0 0 Autres instruments 0 0 0 0 Sous-total 256 928 1 086 752 456 492 4 070 172 Opérations de change à terme 1 112 537 1 112 537 Total Notionnel des instruments dérivés de couverture 1 369 465 1 086 752 456 492 5 182 709 La note 3.3 «Risque de marché - Opérations sur instruments dérivés : analyse par durée résiduelle» présente la ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés de couverture par maturité contractuelle résiduelle. COUVERTURE DE JUSTE VALEUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE ` (en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y compris cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y compris cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Actif Passif Actif Passif Couverture de juste valeur Marchés organisés et de gré à gré 42 441 2 886 -22 676 716 746 69 834 118 55 585 2 311 343 Taux d'intérêt 42 441 2 886 -22 676 716 746 69 834 118 55 585 2 311 343 Change 0 0 0 0 Autres Total des micro-couvertures de juste valeur 42 441 2 886 -22 676 716 746 69 834 118 55 585 2 311 343 Couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 10 830 57 754 45 633 1 227 000 94 337 -89 389 1 624 829 Total Couverture de juste valeur 53 271 60 640 22 957 1 943 746 69 834 94 455 -33 804 3 936 172 Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. Rapport annuel 2023 107
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