CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 100 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR PASSIF 31/12/2022 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 68 68 Instruments de devises et or 1 184 1 184 Autres instruments 12 12 Sous-total 1 264 0 0 1 264 Opérations de change à terme 4 238 2 322 6 560 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Passif 5 502 2 322 0 7 824 31/12/2021 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 0 Instruments de devises et or 1 355 1 241 2 596 Autres instruments 0 Sous-total 1 355 1 241 0 2 596 Opérations de change à terme 0 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Passif 1 355 1 241 0 2 596 OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS : MONTANT DES ENGAGEMENTS 31/12/2022 31/12/2021 (en milliers d’euros) Total encours notionnel Total encours notionnel Instruments de taux d'intérêt 4 092 435 1 839 084 Instruments de devises et or 667 022 3 403 397 Autres instruments 137 121 59 282 Sous-total 4 896 578 5 301 763 Opérations de change à terme 2 774 057 Total Notionnels 7 670 635 5 301 763 RISQUE DE CHANGE (Cf. page 81)
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