Document de référence 2016

105 GECINA – Comptes consolidés Document de référence 2016 Portefeuille des dérivés En milliers d’euros Encours 31/12/2016 Échéances ou date d’effet < 1 an Encours 31/12/2017 Échéances ou date d’effet 1 à 5 ans Encours 31/12/2021 Échéances ou date d’effet au-delà de 5 ans Portefeuille des dérivés en vigueur Swaps receveurs taux fixe 400 000 (400 000) 0 0 0 0 Swaps payeurs taux fixe 450 000 0 450 000 0 450 000 (450 000) Ventes options sur swap payeur de taux fixe 0 0 0 0 0 0 Achats options sur swap receveur taux fixe 0 0 0 0 0 0 Achats caps 625 000 0 625 000 (625 000) 0 0 Ventes caps 0 0 0 0 0 0 Vente floors 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1 475 000 (400 000) 1 075 000 (625 000) 450 000 (450 000) Portefeuille des dérivés à effet différé Swaps receveurs taux fixe 0 0 0 0 0 0 Swaps payeurs taux fixe 0 0 0 150 000 150 000 (150 000) Ventes options sur swap payeur de taux fixe 0 0 0 0 0 0 Achats options sur swap receveur taux fixe 0 0 0 0 0 0 Achats caps 0 0 0 0 0 0 Ventes caps 0 0 0 0 0 0 Vente floors 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 150 000 150 000 (150 000) Total portefeuille des dérivés Swaps receveurs taux fixe 400 000 (400 000) 0 0 0 0 Swaps payeurs taux fixe 450 000 0 450 000 150 000 600 000 (600 000) Ventes options sur swap payeur de taux fixe 0 0 0 0 0 0 Achats options sur swap receveur taux fixe 0 0 0 0 0 0 Achats caps 625 000 0 625 000 (625 000) 0 0 Ventes caps 0 0 0 0 0 0 Vente floors 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1 475 000 (400 000) 1 075 000 (475 000) 600 000 (600 000) Flux futurs d'intérêts sur les dérivés 0 (5 933) 0 (24 125) 0 100 Couverture de la dette brute En milliers d’euros 31/12/2016 Dette brute à taux fixe 2 442 997 Dette à taux fixe transformée à taux variable (400 000) Dette résiduelle à taux fixe 2 042 997 Dette brute à taux variable 1 197 424 Dette à taux fixe transformée à taux variable 400 000 Dette brute à taux variable après transformation de dette à taux variable 1 597 424 Swaps payeurs taux fixes et caps / floors activés (450 000) Dette brute à taux variable non couverte 1 147 424 Achat caps (625 000) Vente caps Dette à taux variable 522 424