AFD - Document d'enregistrement universel 2019

90 www.afd.fr DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 GESTION DES RISQUES 4 Pilier 3 de Bâle III ❙ Engagements de financement – répartition géographique et par type d’intervention En millions d’euros 2019 2018 Montant Montant Montant % Engagements de financement aux risques du Groupe 14 b 407 99 b % 11 b 980 100 b % Dont pays étrangers 13 Ǿ 879 96 Ǿ % 11 Ǿ 564 95 Ǿ % Souverains 10 Ǿ 409 72 Ǿ % 8 Ǿ 642 71 Ǿ % Non Souverains 3 Ǿ 470 24 Ǿ % 2 Ǿ 922 24 Ǿ % Dont Collectivités Outre-mer 528 4 Ǿ % 416 5 Ǿ % Engagements de financement aux risques de l’État 95 1 b % 0 0 b % Prêts garantis par l’État 95 1 Ǿ % 0 0 Ǿ % TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DU b GROUPE 14 b 502 11 b 980 ❙ Engagements de garantie – répartition géographique En millions d’euros 2019 2018 Pays étrangers Outre-mer Total Pays étrangers Outre-mer Total Engagements de garantie donnés – établissement de crédit 140 - 140 75 - 75 Engagements de garantie donnés – clientèle 465 120 585 427 95 523 ENGAGEMENTS DE GARANTIE 605 120 725 502 95 597 4.2.4.1.1.3 Montant des créances dépréciées, et provisions par grande catégorie de contrepartie et b par b grande b zone b géographique La déclinaison des créances dépréciées et des dépréciations enregistrées par catégorie de contrepartie est reprise dans la note Ǿ 5.2 des états financiers – « Ǿ Créances sur les établissements de crédit et la clientèle Ǿ ». ❙ Portefeuille des prêts aux risques du groupe en valeurs brutes et nettes, avec distinction des actifs dépréciés En millions d’euros Encours Dépréciations Encours net des dépréciations Pays étrangers Souverains 17 Ǿ 251 87 17 Ǿ 164 dont douteux 107 87 20 Non souverains 12 Ǿ 067 587 11 Ǿ 480 dont douteux 806 385 420 Outre-mer Non souverains 5 Ǿ 563 82 5 Ǿ 481 dont douteux 303 82 221 Autres encours de prêts 118 0 118 TOTAL 34 b 999 755 34 b 244 dont douteux 1 Ǿ 215 554 661 4.2.4.1.1.4 Rapprochement des variations des provisions pour créances dépréciées La note Ǿ 9 « Ǿ Provisions Ǿ » des états financiers consolidés détaille les variations pour chaque catégorie de provisions et dépréciations. 4.2.4.1.2 Risque de crédit b : Portefeuilles dans le cadre b de l’approche standard et b pondérations b réglementaires L’AFD a choisi d’utiliser la méthode standard pour le calcul des risques intervenant dans la détermination du ratio de solvabilité. Les pondérations à appliquer dépendent des notes attribuées au pays ou à l’entité par des organismes externes, Moody’s, FITCH Ǿ et Standard & Poor’, et à la typologie des contreparties (classe d’actif du tiers). La plupart des contreparties non-souveraines ne sont pas notées par une agence de notation externe et pondérées à 100 Ǿ % ou 150 Ǿ % pour les encours douteux.