COUVERTURE DE JUSTE VALEUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y compris cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y compris cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel Actif Passif Actif Passif Couverture de juste valeur Marchés organisés et de gré à gré 32 597 3 545 -10 597 733 315 42 441 2 886 -22 676 716 746 Taux d'intérêt 32 597 3 545 -10 597 733 315 42 441 2 886 -22 676 716 746 Change Autres Total des micro-couvertures de juste valeur 32 597 3 545 -10 597 733 315 42 441 2 886 -22 676 716 746 Couverture de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'instruments financiers 13 022 36 494 18 873 973 399 10 830 57 754 45 633 1 227 000 Total Couverture de juste valeur 45 619 40 039 8 276 1 706 714 53 271 60 640 22 957 1 943 746 Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. ELÉMENTS COUVERTS MICRO-COUVERTURES (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Couvertures existantes Couvertures ayant cessé Réévaluations de juste valeur sur la période liées à la couverture (y compris cessations de couvertures au cours de la période) Couvertures existantes Couvertures ayant cessé Réévaluations de juste valeur sur la période liées à la couverture (y compris cessations de couvertures au cours de la période) Valeur comptable Dont cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler Valeur comptable Dont cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture Cumul des réévaluations de juste valeur liées à la couverture restant à étaler Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Taux d'intérêt Change Autres Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 695 210 -27 270 10 480 681 806 -37 753 22 673 Taux d'intérêt 695 210 -27 270 10 480 681 806 -37 753 22 673 Change Autres Total de la couverture de juste valeur sur les éléments d'actif 695 210 -27 270 10 480 681 806 -37 753 22 673 Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 14 228 Taux d'intérêt 14 228 Change Autres Total de la couverture de juste valeur sur les éléments de passif 14 228 CFM Indosuez Wealth Management 108
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx