3.2 EXPOSITIONS AU RISQUE SOUVERAIN N/A 3.3 RISQUE DE MARCHÉ OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE La ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle. INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE – JUSTE VALEUR ACTIF 31/12/2024 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 14 455 12 886 21 110 48 451 Instruments de devises Autres instruments Sous-total 14 455 12 886 21 110 48 451 Opérations de change à terme 1 195 1 195 Total Juste valeur des instruments dérivés de couverture - Actif 15 650 12 886 21 110 49 646 31/12/2023 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 12 569 14 627 27 491 54 687 Instruments de devises Autres instruments Sous-total 12 569 14 627 27 491 54 687 Opérations de change à terme 996 996 Total Juste valeur des instruments dérivés de couverture - Actif 13 565 14 627 27 491 55 683 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE – JUSTE VALEUR PASSIF 31/12/2024 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 41 108 4 786 699 46 593 Instruments de devises Autres instruments Sous-total 41 108 4 786 699 46 593 Opérations de change à terme 4 772 4 772 Total Juste valeur des instruments dérivés de couverture - Passif 45 880 4 786 699 51 365 31/12/2023 Opérations sur marchés organisés de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 64 362 5 084 520 69 966 Instruments de devises Autres instruments Sous-total 64 362 5 084 520 69 966 Opérations de change à terme 11 392 11 392 Total Juste valeur des instruments dérivés de couverture - Passif 75 754 5 084 520 81 358 Rapport annuel 2024 103
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