121 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2020 Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y.c cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel (en milliers d'euros) Actif Passif Couverture de flux de trésorerie Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 121 531 141 731 750 Taux d'intérêt 563 Instruments fermes Instruments conditionnels 563 Change 121 531 141 731 187 Instruments fermes 121 531 141 731 187 Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de flux de trésorerie 121 531 141 731 750 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt 5 180 -2 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de change Total des macro-couvertures de flux de trésorerie 5 180 -2 Total de la couverture de flux de trésorerie 5 301 531 139 731 750 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres » à l’exception de la part inefficace de la relation de couverture qui est comptabilisée au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. IMPACTS DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE AU 31/12/2021 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables (en milliers d'euros) Montant de la part efficace de la relation de couverture comptabilisé sur la période Montant de la part efficace de la relation de couverture comptabilisé sur la période Montant de la part inefficace de la couverture Couverture de flux de trésorerie Taux d'intérêt -3735 Change -76 Autres Total de la couverture de flux de trésorerie -3811 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger Total de la couverture de flux de trésorerie et d'investissement net dans une activité à l'étranger -3811
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