CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

O p é r a t i o n s s u r i n s t r u m e n t s d é r i v é s d e c o u v e r t u r e : a n a l y s e p a r d u r é e r é s i d u e l l e ( n o t i o n n e l s ) a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 La ventilation des notionnels des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle. Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total notionnel (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 1 383 655 195 236 168 458 1 747 349 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts 1 383 655 194 523 168 458 1 746 636 Options de taux Caps-floors-collars 713 713 Autres instruments conditionnels Instruments de devises Opérations fermes de change Options de change Autres instruments Autres Sous-total 1 383 655 195 236 168 458 1 747 349 Opérations de change à terme 470 698 470 698 Total notionnel des instruments dérivés de couverture 1 854 353 195 236 168 458 2 218 047 O p é r a t i o n s s u r i n s t r u m e n t s d é r i v é s d e c o u v e r t u r e : a n a l y s e p a r d u r é e r é s i d u e l l e ( n o t i o n n e l s ) a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total notionnel (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 589 182 1 220 459 150 938 1 960 579 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts 589 182 1 220 459 150 075 1 959 716 Options de taux Caps-floors-collars 863 863 Autres instruments conditionnels Instruments de devises Opérations fermes de change Options de change Autres instruments Autres Sous-total 589 182 1 220 459 150 938 1 960 579 Opérations de change à terme 227 877 227 877 Total notionnel des instruments dérivés de couverture 817 059 1 220 459 150 938 2 188 456 La note 3.2 «Risque de marché - Opérations sur instruments dérivés: analyse par durée résiduelle» présente la ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés de couverture par maturité contractuelle résiduelle. 102 CFM Indosuez Wealth Management