CA Indosuez (Switzerland) SA Rapport annuel 2022 72 5.3 OPÉRATIONS DE NÉGOCE ET DES AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR (ACTIFS ET PASSIFS) (en milliers de CHF) 31.12.2022 31.12.2021 Produits structurés - 90 - dont établis au moyen d'un modèle d'évaluation - 90 Total des opérations de négoce - 90 5.4 INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (ACTIFS ET PASSIFS) (en milliers de CHF) INSTRUMENTS DE NÉGOCE INSTRUMENTS DE COUVERTURE Valeurs de remplacement positives Valeurs de remplacement négatives Volumes des contrats Valeurs de remplacement positives Valeurs de remplacement négatives Volumes des contrats Instruments de taux swaps 4 940 4 693 344 505 221 371 135 216 7 260 415 options (OTC) - - - - - - Total 4 940 4 693 344 505 221 371 135 216 7 260 415 Devises/métaux précieux contrats à terme 46 568 47 855 4 714 381 17 479 71 067 4 568 736 dont internes - - - - - - futures - - - - - - options (OTC) 49 927 49 927 3 339 410 - - - Total 96 495 97 782 8 053 791 17 479 71 067 4 568 736 Titres de participation/Indices options (OTC) 32 012 32 012 372 295 - - - Total 32 012 32 012 372 295 - - - Autres contrats à terme - - 41 892 - - - dont internes - - 678 - - - Total - - 41 892 - - - Total avant prise en compte des contrats de netting : Année de référence 133 447 134 487 8 812 483 238 850 206 283 11 829 151 dont établi au moyen d’un modèle d’évaluation 133 447 134 487 8 812 483 238 850 206 283 11 829 151 Année précédente 87 726 87 075 8 706 659 49 169 62 039 7 638 460 dont établi au moyen d’un modèle d’évaluation 87 726 87 075 8 706 659 49 169 62 039 7 638 460 Total après prise en compte des contrats de netting Valeurs de remplacement positives (cumulées) Valeurs de remplacement négatives (cumulées) Année de référence 372 297 340 770 Année précédente 136 895 149 114 Répartition selon les contreparties Instances centrales de clearing Banques et négociants en valeurs mobilières Autres clients Valeurs de remplacement positives (après prise en compte des contrats de netting) – 299 860 72 437
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