AFD - Document d'enregistrement universel 2019

86 www.afd.fr DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 GESTION DES RISQUES 4 Pilier 3 de Bâle III 4.2.3.2 Adéquation des fonds propres Au titre du Pilier Ǿ 1, l’AFD satisfait largement aux exigences minimales de fonds propres avec un ratio de solvabilité des fonds propres à 16,75 Ǿ % au 31 Ǿ décembre 2019, en baisse néanmoins par rapport 2018 où il était de 18,37 Ǿ %. ❙ Ratio de solvabilité AFD consolidé au 31/12/2019 En millions d’euros RWA EFP Risque de crédit (CAD) 38 Ǿ 205 3 Ǿ 056 Participations 2 Ǿ 825 226 RISQUE DE CRÉDIT TOTAL 41 b 029 3 b 282 CVA 2 Ǿ 126 170 Risque opérationnel 1 Ǿ 418 113 Risque de marché 58 0 Total RWA 44 Ǿ 573 3 Ǿ 566 Fonds propres réglementaires 7 Ǿ 466 RATIO DE SOLVABILITÉ 16,75 b % Au titre du Pilier Ǿ 2, l’AFD a initié en novembre Ǿ 2016, son processus d’évaluation de l’adéquation de son capital interne ( Internal Ǿ Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP). Avec l’appui d’un cabinet de consultants et la mobilisation des équipes des directions concernées, plusieurs ateliers programmés fin 2016 et tout au long du 1 er Ǿ trimestre 2017 visaient à arrêter la définition, les approches, les méthodologies et les résultats des calculs relatifs aux risques matériels ainsi qu’à formaliser les modalités de planification et d’allocation du capital. La formalisation de ce premier ICAAP Ǿ a été validée par le conseil d’administration de l’AFD en avril Ǿ 2017. Les travaux ont été reconduits en Ǿ 2019 sur un horizon de 4 Ǿ ans. ❙ Adéquation des fonds propres En millions d’euros Fonds propres pris en compte 7 b 466 Fonds propres CET1 6 b 178 Fonds propres Tier b 1 7 b 018 Fonds propres Tier b 2 448 Fonds propres exigibles 3 b 566 Risque crédit 3 b 282 Administrations et banques centrales 1 Ǿ 759 Établissements de crédit 618 Entreprises 672 Actions 232 CVA 170 Risque marché 0 Position nette devise < Ǿ 2 Ǿ % des Fonds Propres - Risque opérationnel 113 Approche standard du risque opérationnel 113 Surplus ou déficit de fonds propres 3 b 900 Ratio de solvabilité 16,75 b %