AFD - Document d'enregistrement universel 2019

196 www.afd.fr DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD 7 Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2019 NOTE 32 Autres engagements hors-bilan En milliers d’euros Décembre 2019 Décembre 2018 Engagements de garantie reçus de l’État français sur prêts 4 Ǿ 645 Ǿ 686 4 Ǿ 128 Ǿ 610 Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit 290 Ǿ 861 332 Ǿ 990 Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissements de crédit 30 Ǿ 834 23 Ǿ 480 Engagements de garantie donnés sur titres 84 Ǿ 386 167 Ǿ 478 Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle 2 Ǿ 517 Ǿ 515 2 Ǿ 327 Ǿ 416 NOTE 33 Engagements sur instruments financiers à terme hors opérations FMI (1) En milliers d’euros Décembre 2019 Décembre 2018 Notionnel valorisation (2) Notionnel Valorisation (2) Opérations fermes Échange de taux d’intérêt (opérations de couverture) - Ǿ 41 Ǿ 974 Ǿ 188 749 Ǿ 903 - Ǿ 36 Ǿ 060 Ǿ 958 425 Ǿ 429 Échange de devises (opérations de couverture) 32 Ǿ 689 Ǿ 252 - Ǿ 139 Ǿ 671 31 Ǿ 556 Ǿ 417 114 Ǿ 153 Engagements reçus 16 Ǿ 351 Ǿ 938 15 Ǿ 847 Ǿ 114 Engagements donnés 16 Ǿ 337 Ǿ 314 15 Ǿ 709 Ǿ 303 Autres instruments (opérations de couverture) Opérations conditionnelles - 285 556 375 - 337 587 1 701 (1) Ces informations ne font pas partie du hors-bilan publiable. (2) La valorisation des instruments fi nanciers a été faite par référence à la valeur de marché. En milliers d’euros Inférieur à 1 an De 1 à 5 ans Supérieur à 5 ans Total 2019 Opérations fermes, de micro-couverture, sur marché de gré à gré Échange de taux d’intérêt 1 Ǿ 127 Ǿ 500 12 Ǿ 257 Ǿ 268 28 Ǿ 589 Ǿ 420 41 Ǿ 974 Ǿ 188 Échange de devises 6 Ǿ 754 Ǿ 850 10 Ǿ 608 Ǿ 557 15 Ǿ 325 Ǿ 845 32 Ǿ 689 Ǿ 252 Engagements reçus 3 Ǿ 448 Ǿ 372 5 Ǿ 334 Ǿ 779 7 Ǿ 568 Ǿ 787 16 Ǿ 351 Ǿ 938 Engagements donnés 3 Ǿ 306 Ǿ 478 5 Ǿ 273 Ǿ 778 7 Ǿ 757 Ǿ 058 16 Ǿ 337 Ǿ 314 Opérations conditionnelles 0 57 613 227 942 285 556 NOTE 34 Valeurs, par notation, sur les instruments financiers à terme, hors opérations FMI (1) Notation des contreparties bancaires En milliers d’euros 31/12/2019 Valorisation (2) 31/12/2018 Valorisation (2) AAA - - AA 60 Ǿ 777 118 Ǿ 669 A 784 Ǿ 645 581 Ǿ 647 BBB 4 Ǿ 306 127 Ǿ 319 NR - Ǿ 1 Ǿ 015 - Ǿ 2 Ǿ 551 TOTAL 848 b 714 825 b 084 (1) Le risque de contrepartie sur les produits dérivés liés au fi nancement des opérations FMI est couvert par la garantie générale accordée par l’État à l’AFD au titre de cette opération. (2) Le coût de remplacement est représenté par le solde net positif des valeurs de marché coupon couru inclus. Si le solde est négatif, le coût est nul.