CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

99 OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE La ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle. INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE – JUSTE VALEUR ACTIF 31/12/2020 Opération par maturié (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 17 698 5 783 9 345 32 826 Swaps de taux d'intérêts 17 698 5 783 9 345 32 826 Options de taux 0 Caps-floors-collars 0 Autres instruments conditionnels 0 Instruments de devises et or 120 1 0 121 Contrat de change à terme 120 1 121 Options de change 0 Autres instruments 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers 0 Total juste valeur des instruments derives de couverture - actif 17 818 5 784 9 345 32 947 31/12/2019 Opération par maturié (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 20 252 2 761 8 062 31 075 Swaps de taux d'intérêts 20 252 2 761 8 062 31 075 Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 1 218 0 0 1 218 Contrat de change à terme 1 218 1 218 Options de change Autres instruments 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers Total juste valeur des instruments derives de couverture - actif 21 470 2 761 8 062 32 293