CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

106 OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE (NOTIONNELS) AU 31/12/2020 La ventilation des notionnels des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle. Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total notionnel (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 420 795 824 268 461 023 1 706 086 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts 420 795 823 705 461 023 1 705 523 Options de taux Caps-floors-collars 563 563 Autres instruments conditionnels Instruments de devises Opérations fermes de change Options de change Autres instruments Autres Sous-total 420 795 824 268 461 023 1 706 086 Opérations de change à terme 731 187 731 187 Total notionnel des instruments dérivés de couverture 1 151 982 824 268 461 023 2 437 273 OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE : ANALYSE PAR DURÉE RÉSIDUELLE (NOTIONNELS) AU 31/12/2019 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total notionnel (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 1 383 655 195 236 168 458 1 747 349 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts 1 383 655 194 523 168 458 1 746 636 Options de taux Caps-floors-collars 713 713 Autres instruments conditionnels Instruments de devises Opérations fermes de change Options de change Autres instruments Autres Sous-total 1 383 655 195 236 168 458 1 747 349 Opérations de change à terme 470 698 470 698 Total notionnel des instruments dérivés de couverture 1 854 353 195 236 168 458 2 218 047 La note 3.2 «Risque de marché - Opérations sur instruments dérivés: analyse par durée résiduelle» présente la ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés de couverture par maturité contractuelle résiduelle.