CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

Op é r a t i o n s s u r i n s t r ume n t s d é r i v é s : a n a l y s e p a r d u r é e r é s i d u e l l e La ventilation des valeurs de marché des instruments dérivés est présentée par maturité contractuelle résiduelle. I n s t r u m e n t s d é r i v é s d e c o u v e r t u r e – j u s t e v a l e u r A c t i f 31/12/2019 Opération par maturié (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 20 252 2 761 8 062 31 075 Swaps de taux d'intérêts 20 252 2 761 8 062 31 075 Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 1 218 0 0 1 218 Contrat de change à terme 1 218 1 218 Options de change Autres instruments 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers Total juste valeur des instruments derives de couvertures - actif 21 470 2 761 8 062 32 293 31/12/2018 Opération par maturié (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 6 296 14 183 4 426 24 905 Swaps de taux d'intérêts 6 296 14 183 4 426 24 905 Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 3 626 0 0 3 626 Contrat de change à terme 3 626 3 626 Options de change Autres instruments 0 0 0 0 Dérivés sur actions & indices boursiers Total juste valeur des instruments derives de couvertures - actif 9 922 14 183 4 426 28 531 95 Comptes Annuels 2019