CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

107 Comptes Annuels 2019 I n s t r u m e n t s d é r i v é s d e c o u v e r t u r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y.c cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel (en milliers d'euros) Actif Passif Couverture de flux de trésorerie Marchés organisés 0 0 0 0 Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 3 666 4 387 -786 628 833 Taux d'intérêt 40 142 -742 400 956 Instruments fermes 40 142 -742 400 956 Instruments conditionnels Change 3 626 4 245 -44 227 877 Instruments fermes 3 626 4 245 -44 227 877 Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de flux de trésorerie 3 666 4 387 -786 628 833 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt 9 074 266 -740 226 000 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de change Total des macro-couvertures de flux de trésorerie 9 074 266 -740 226 000 Total de la couverture de flux de trésorerie 12 740 4 653 -1 526 854 833 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres » à l’exception de la part inefficace de la relation de couverture qui est comptabilisée au sein du poste «Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. R é s u l t a t d e l a c o m p t a b i l i t é d e c o u v e r t u r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables (en milliers d'euros) Montant de la part efficace de la relation de couverture comptabilisé sur la période Montant de la part efficace de la relation de couverture comptabilisé sur la période Montant de la part inefficace de la couverture Couverture de flux de trésorerie Taux d'intérêt -1 824 Change 25 Autres Total de la couverture de flux de trésorerie -1 799 0 0 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger Total de la couverture de flux de trésorerie et d'investissement net dans une activité à l'étranger -1 799 0 0